ISBN 978-3-941274-88-4

Analysis of Financial Market Models

Estimation, Pricing, and Efficiency
Optimus, 1. Auflage 2011, 106 Seiten
ISBN 978-3-941274-88-4

Diese Arbeit untersucht die Anwendung zeitstetiger stochastischer Prozesse in der Finanzmarkttheorie und zeigt anhand von Beispielen, wie sie zur Parameterschätzung, Bewertung von Finanzkontrakten und Analyse der Markteffizienz beitragen können.

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Zeitstetige stochastische Prozesse werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Finanzmarktmodellen verwendet. In dieser Arbeit werden in erster Linie wichtige Aspekte zur Anwendung - im Hinblick auf Schätzung von Parametern, Bewertung von Finanzmarktkontrakten und Erfassung der Effizienz von Kapitalmärkten - anhand von ausgewählten Beispielen verdeutlicht und im Anschluss mögliche Lösungs- bzw. Erklärungsansätze präsentiert.

Auflage

1

EAN

9783941274884

ISBN

978-3-941274-88-4

Titel

Analysis of Financial Market Models

Untertitel

Estimation, Pricing, and Efficiency

Autor

Organisation

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main

Gutachter

,

Erscheinungsdatum

05.09.2011

Erscheinungsjahr

2011

Verlag

Ausgabeart

Softcover

Sprache

englisch

Seiten

106

Medium Buch
Produkttyp

Dissertation

Herstellerinformationen

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