ISBN 978-3-941274-88-4

Analysis of Financial Market Models

Estimation, Pricing, and Efficiency

Optimus, 1. Auflage 2011, 106 Seiten

ISBN 978-3-941274-88-4

Diese Arbeit untersucht die Anwendung zeitstetiger stochastischer Prozesse in der Finanzmarkttheorie und zeigt anhand von Beispielen, wie sie zur Parameterschätzung, Bewertung von Finanzkontrakten und Analyse der Markteffizienz beitragen können.

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Zeitstetige stochastische Prozesse werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Finanzmarktmodellen verwendet. In dieser Arbeit werden in erster Linie wichtige Aspekte zur Anwendung - im Hinblick auf Schätzung von Parametern, Bewertung von Finanzmarktkontrakten und Erfassung der Effizienz von Kapitalmärkten - anhand von ausgewählten Beispielen verdeutlicht und im Anschluss mögliche Lösungs- bzw. Erklärungsansätze präsentiert.

Auflage	1
EAN	9783941274884
ISBN	978-3-941274-88-4
Titel	Analysis of Financial Market Models
Untertitel	Estimation, Pricing, and Efficiency
Autor	Dr. Balazs Cserna
Hochschule	Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main
Gutachter	Prof. Dr. Christian Schlag, Prof. Dr. Uwe Hassler
Erscheinungsdatum	05.09.2011
Erscheinungsjahr	2011
Verlag	Optimus
Ausgabeart	Softcover
Sprache	englisch
Seiten	106
Medium	Buch
Produkttyp	Dissertation

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