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Beschreibung
Zeitstetige stochastische Prozesse werden seit Jahrzehnten in zahlreichen Finanzmarktmodellen verwendet. In dieser Arbeit werden in erster Linie wichtige Aspekte zur Anwendung – im Hinblick auf Schätzung von Parametern, Bewertung von Finanzmarktkontrakten und Erfassung der Effizienz von Kapitalmärkten – anhand von ausgewählten Beispielen verdeutlicht und im Anschluss mögliche Lösungs- bzw. Erklärungsansätze präsentiert.
Zusätzliche Informationen
| Auflage | 1 |
|---|---|
| EAN | 9783941274884 |
| ISBN | 978-3-941274-88-4 |
| Titel | Analysis of Financial Market Models |
| Untertitel | Estimation, Pricing, and Efficiency |
| Autor | |
| Hochschule | Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main |
| Gutachter | Prof. Dr. Christian Schlag, Prof. Dr. Uwe Hassler |
| Erscheinungsdatum | 05.09.2011 |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Verlag | Optimus |
| Ausgabeart | Softcover |
| Sprache | englisch |
| Seiten | 106 |
| Medium | Buch, E-Book |
| Produkttyp | Dissertation |
Produktsicherheit
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